Семинары
20.05.2025 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 20 мая 2025 г., в 17 часов
Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.
Программа заседания:
А.Ю. Голубин (МИЭМ НИУ ВШЭ)
ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СТРАХОВАНИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ В МОДЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА С ФОНОВЫМИ РИСКАМИАннотация
В докладе изучена одношаговая задача оптимального выбора страховщиком дележа риска между ним и группой клиентов при одновременном выборе портфеля инвестиций на рынке из n рисковых активов, имеющих случайные доходности, и одного безрискового актива. Предполагается наличие "фоновых рисков'' (background risks), т.е. внешних случайных факторов, влияющих как на ущербы страхователей, так и на доходности активов. Целевой функционал есть функционал типа Марковица, т.е. зависящий лишь от первых двух моментов финального капитала страховщика. Показано, что оптимальное страхование принадлежит классу stop-loss страхований. Найдены уравнения для определения значений параметров в функции дележа риска и в оптимальном инвестиционном портфеле. Решен численный пример.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)
Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!
