Семинары
25.03.2025 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 25 марта 2025 г., в 17 часов
Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.
Программа заседания:
Кожевников А.В. (МГУ)
ОПТИМАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ СПРЕДОМ: ЗАДАЧА С ПОТРЕБЛЕНИЕМ И ИНВЕСТИЦИЯМИАннотация
В докладе рассматривается задача оптимального управления спредом (задача парного трейдинга) в рамках модели с потреблением и инвестициями. Предполагается, что рынок состоит из безрискового актива с фиксированной процентной ставкой и рискового актива (спред), динамика которого описывается процессом Орнштейна–Уленбека. С помощью уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана получено явное решение задачи для степенной функции полезности как на конечном, так и на бесконечном временных горизонтах. Также будут обсуждаться возможные обобщения задачи на другие классы функций полезности, включая экспоненциальную, на основе мартингальных методов решения задачи оптимального управления.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)
Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!
