Семинары
11.02.2025 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 11 февраля 2025 г., в 17 часов
Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.
Программа заседания:
Коробкина Д.П. (ИФ «Shift Asset Management»; ЦЭМИ РАН, соискатель)
ЗАДАЧА РЕПЛИКАЦИИ НЕЛИНЕЙНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ ФУНКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО МАРКЕТМЕЙКЕРААннотация
Доклад посвящен изучению свойств финансовых инструментов, выпускаемых в децентрализованной среде. Это — относительно новый раздел финансов, становление которого пришлось на период после кризиса 2008 года. Существующие в настоящее время инструменты децентрализованных финансов позволяют получить доступ как к простейшим финансовым сервисам (кредитование, обмен активами, страхование), так и к производным инструментам. Среди них — фьючерсы (в том числе бессрочные [1]), степенные производные инструменты [2], опционы [3], создаваемые аналогично инструментам классического финансового рынка. Свойства упомянутых сервисов позволяют строить деривативы, комбинируя уже созданные эффективные инструменты, доступные в децентрализованной среде. В частности, так устроен специальный контракт [4], выплата по которому может быть интерпретирована как аналог платежа по классическому опционному контракту. В докладе будет введено определение децентрализованного опциона, описана постановка задачи и рассмотрена методика оценки стоимости полученного производного финансового инструмента.
Литература
1. Ackerer D., Hugonnier J., Jermann U. Perpetual Futures Pricing // arXiv:2310.11771. 2023.
2. Angeris G. et al. A primer on perpetuals // SIAM Journal on Financial Mathematics. 2023. V. 14. No. 1. P SC17-SC30.
3. https://www.alchemy.com/best/decentralized-options
4. Lambert G., Kristensen J. Panoptic: the perpetual, oracle-free options protocol // arXiv:2204.14232. 2022.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)
Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!
