Семинары

28.03.2023 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Математическая экономика"

Очередное заседание семинара "Математическая экономика" (руководители - д.ф.-м.н. В.И.Данилов и академик В.М.Полтерович) состоится

во вторник, 28 марта 2023 г., в 11 часов 30 минут

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции

Обращаем ваше внимание на то, что ссылка на видео-конференцию поменялась.
Новая ссылка (заработает за 10-15 минут до начала семинара) ниже:
https://us02web.zoom.us/j/87685525576?pwd=RUxGZXRLcE5CYkdYZVlQc1dZakRCQT09
Meeting ID: 876 8552 5576, Passcode: 179591


Программа заседания:

Белкина Т.А. (ЦЭМИ РАН)
Оптимальное управление риском разорения в коллективной модели пенсионного страхования с инвестированием резерва на финансовом рынке


Аннотация к докладу

Доклад посвящен проблеме оптимального управления инвестициями в коллективных моделях страхования с целью максимизации вероятности неразорения как основной характеристики платежеспособности страховщика. Предполагаются инвестиции в два вида активов – рисковый (акции) и безрисковый (банковский счет с постоянной процентной ставкой). Вначале дается краткий обзор моделей коллективного риска – классической модели Крамера-Лундберга и некоторых ее модификаций и обобщений, описываются основные идеи подхода к решению указанной проблемы оптимального управления в таких моделях, приводятся некоторые результаты. В основной части доклада оптимизационная проблема рассматривается в рамках так называемой дуальной модели риска, или коллективной модели пенсионного страхования. Типичным страховым договором в указанной модели является пожизненный аннуитет (рента) с последующей передачей страховой компании права собственности на имущество страхователя. Получен вид оптимальной стратегии инвестирования как в случае положительной, так и нулевой процентной ставки. Указанная стратегия зависит от решения некоторой сингулярной нелинейной задачи для интегродифференциального уравнения, которое полностью исследовано в случае экспоненциального распределения случайных доходов (возникающих в терминальные моменты реализации договоров ренты); при нулевой процентной ставке эта задача имеет аналитическое решение. Приводятся результаты расчетов и их интерпретация.


Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара! 


Видео-записи прошедших семинаров можно посмотреть здесь:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCz88q2rdEwA-HJa6ZLz4DdLqMIhPfFKQ

Возврат к списку

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: