Богомолов Ростислав Олегович

Отделение

Теоретической экономики и математических исследований

Лаборатория

Стохастической оптимизации и теории риска (1.07)

Должность

Младший научный сотрудник

EMail

rostik@cemi.rssi.ru

Рабочий телефон

+7(499)724-24-56

Научные интересы

Основными направлениями трудовой деятельности являются исследования в области финансовой математики и случайных процессов.

Научная работа

Ведет научную работу в ЦЭМИ РАН с 2005 года по теме: моделирование ценообразования финансовых инструментов на неполных рынках.

Биографическая справка

Окончил Московский государственный институт электроники и математики (МИЭМ) в 2005 г. по специальности "Математические методы и исследование операций в экономике".

Ссылка на страницу РИНЦ

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=183588

Ссылка на страницу Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195555181

Основные публикации

Пример расчета стандартного Европейского опциона на покупку. Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Москва, МИЭМ, 2005.

Расчет стандартного Европейского опциона в модели стохастической волатильности. Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Москва, МИЭМ, 2006

Построени ε-оптимальной стратегии для биномиальной модели. Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Москва, МИЭМ, 2007

λε-мартингалы и ε-оптимальные стратегии в задаче расчета Европейского опциона. Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Москва, МИЭМ, 2008.

Новая стохастическая модель дисконтной облигации. Научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых», материалы научно-практической конференции, 2014, стр.26-28

Богомолов Р.О. Об одном методе прогнозирования стоимости бескупонной облигации// Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых. Материалы научно-практической конференции. М.: ЦЭМИ РАН, 2015. С. 28 – 30.

Богомолов Р.О., Хаметов В.М. Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации // Прикладная эконометрика. Том 42. 2016. С. 100-120.

Богомолов Р.О. Стохастическая модель купонной облигации // Материалы научно-практической конференции «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых», 7 декабря 2016 г. – М.: ЦЭМИ РАН. – 2016. – С. 10-12.

Условная логнормальная модель бескупонной облигации. Конференция «Экономико-математическое моделирование: итоги и перспектива». Москва, ЦЭМИ, 2018

Богомолов Р.О., Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Момент остановки в биномиальной байесовской модели бескупонной облигации со встроенным опционом // Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых: материалы научно-практической конференции. Москва, 5 декабря 2018 г. / под ред. Р.Н. Павлова. – М.: ЦЭМИ РАН, 2019. - с. 29-31.

Дополнительная информация


Назад в раздел
  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: