Богомолов Ростислав Олегович
|
|
|
Отделение |
Теоретической экономики и математических исследований |
|
Лаборатория |
Стохастической оптимизации и теории риска (1.07) |
|
Должность |
Младший научный сотрудник |
|
|
||
Рабочий телефон |
+7(499)724-24-56 |
|
Научные интересы |
Основными направлениями трудовой деятельности являются исследования в области финансовой математики и случайных процессов. |
|
Научная работа |
Ведет научную работу в ЦЭМИ РАН с 2005 года по теме: моделирование ценообразования финансовых инструментов на неполных рынках. |
|
Биографическая справка |
Окончил Московский государственный институт электроники и математики (МИЭМ) в 2005 г. по специальности "Математические методы и исследование операций в экономике". |
|
Ссылка на страницу РИНЦ |
||
Ссылка на страницу Scopus |
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195555181 |
|
Основные публикации |
Пример расчета стандартного Европейского опциона на покупку. Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Москва, МИЭМ, 2005. Расчет стандартного Европейского опциона в модели стохастической волатильности. Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Москва, МИЭМ, 2006 Построени ε-оптимальной стратегии для биномиальной модели. Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Москва, МИЭМ, 2007 λε-мартингалы и ε-оптимальные стратегии в задаче расчета Европейского опциона. Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Москва, МИЭМ, 2008. Новая стохастическая модель дисконтной облигации. Научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых», материалы научно-практической конференции, 2014, стр.26-28 Богомолов Р.О. Об одном методе прогнозирования стоимости бескупонной облигации// Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых. Материалы научно-практической конференции. М.: ЦЭМИ РАН, 2015. С. 28 – 30. Богомолов Р.О., Хаметов В.М. Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации // Прикладная эконометрика. Том 42. 2016. С. 100-120. Богомолов Р.О. Стохастическая модель купонной облигации // Материалы научно-практической конференции «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых», 7 декабря 2016 г. – М.: ЦЭМИ РАН. – 2016. – С. 10-12. Условная логнормальная модель бескупонной облигации. Конференция «Экономико-математическое моделирование: итоги и перспектива». Москва, ЦЭМИ, 2018 Богомолов Р.О., Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Момент остановки в биномиальной байесовской модели бескупонной облигации со встроенным опционом // Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых: материалы научно-практической конференции. Москва, 5 декабря 2018 г. / под ред. Р.Н. Павлова. – М.: ЦЭМИ РАН, 2019. - с. 29-31. |
|
Дополнительная информация |
|
Назад в раздел